Модель портфеля ценных бумаг Гарри Марковица
Основная идея теории Марковица — доходы напрямую связаны с рисками.
Расчет эффективности портфеля ценных бумаг
Уровень эффективности портфеля ценных бумаг зависит от его общей доходности и размера риска по каждому из активов.