Повышение торгового объема свидетельствует об увеличении интереса к финансовому инструменту со стороны участников рынка.
Использование объема торгов на практике
Трейдеры и аналитики используют индикатор объема торгов чаще остальных индикаторов, так как он позволяет оценить слабость или силу ценового движения. В отличие от подавляющего числа запаздывающих индикаторов, гистограмма объемов рассчитывается в режиме реального времени и отражает текущую рыночную ситуацию. Объем является подтверждающим фактором при падении и росте цены.
Информацию об объемах торгов можно анализировать тремя способами:
- кластерный анализ;
- анализ горизонтального объема;
- анализ вертикального объема.
Кластерный анализ
Кластерный анализ показывает объем, который был проторгован по конкретной цене за все время формирования свечи. При проведении кластерного анализа, трейдера интересуют точечные всплески объема или его отсутствие. Этот тип анализ позволяет заглянуть внутрь свечи и увидеть объем торгов по конкретной цене.
Сравнение всплесков объема по разным ценам и в разных свечах можно определить зоны интереса крупных игроков. Так локальные зоны скопления крупного объема могут стать поддержкой или сопротивлением, а появление зон с низким объемом может означать приближающийся разворот тренда или его остановку.
Анализ горизонтального объема
Горизонтальный объем отражает интерес трейдеров к определенному уровню. При построении гистограммы учитываются все сделки по всем ценам за определенный период.
Чем больше сделок проходит вблизи какого-то ценового уровня, тем выше его значимость. Ценовая область с наибольшими объемами за определенный временной период называется зоной стоимости.
Положение цены относительно крупных объемов может являться ориентиром для трейдера, так как цена постоянно ходит от одной зоны стоимости к другой. Например, если цена находится выше зоны скопления объемов, то лучше воздержаться от продаж торгового инструмента и искать возможности для покупки.
Анализ вертикального объема
Гистограмма вертикального объема в торговом терминале — столбики под графиком цены инструмента.
Каждый столбик соответствует количеству контрактов или акций, проторгованных за время формирования свечи.
Анализ вертикального объема позволяет оценить активность трейдеров в конкретный временной промежуток, а также настроения крупных участников рынка при подходе цены к уровням поддержки и сопротивления. Например, рост объемов после пробоя свидетельствует о заинтересованности крупных трейдеров в движении цены в сторону пробоя. Резкое повышение объема после импульсного движения говорит о высокой вероятности остановки текущего тренда или его остановке.