Кредитный риск

Кредитный риск — вероятность невыполнения заемщиком кредитных обязательств перед банком.

Когда кредитный риск высок, банк или другое учреждение может не получить полностью или частично ранее предоставленные заемщику финансовые средства. Стоит отметить, что этот термин применяется не только к кредитам, но также к покупным долгам, открытым кредитным линиям или гарантиям, поручительствам и аккредитивам.

Аспекты и факторы кредитного риска

В банковском деле выделяют два основных аспекта кредитного риска:
  • Потери платежеспособности. Он связан с отсутствием уверенности в отношении будущего финансового состояния клиента и связано с опасностью того, что результирующий возврат обязательства не будет вовремя осуществлен.
  • Снижение рыночной ценности залогового имущества. Возникает при высокой вероятности повреждения или уничтожения залога, уменьшения его стоимости, например как в случае с недвижимостью или автомобилем.
Параметр также может быть связан с изменением процентных ставок, валютными колебаниями.

Риск может быть представлен двумя факторами:
  • Эндогенный (внутренний), обнаруженный внутри хозяйствующих субъектов. Возникает, например, из-за отсутствия стратегии банка, несовершенной кредитной политики, неудовлетворительного уровня экономического анализа кредитоспособности заемщиков. Также на показатель оказывает влияние практический опыт у кредитных инспекторов, чрезмерное доверие к заемщику и отсутствие эффективного управления, надлежащего надзора за кредитами, внутреннего контроля и соответствующей информационной системы.
  • Экзогенные (внешние). Обусловлены главным образом макроэкономической экономикой и правительственными решениями.

Управление кредитными рисками

В банковской практике чрезвычайно важно управлять кредитным риском. Этот процесс включает в себя следующие этапы:
  • идентификация;
  • измерение;
  • мониторинг;
  • контроль кредитного риска,
  • оценка факторов возникновения.
Каждый банк применяет собственную политику управления кредитным риском, так как это конкурентное преимущество организации. Оценки производятся по-разному. Выработанная компанией стратегия также покрывается банковской тайной, аналогичной проектам в области новых продуктов или политики безопасности. Получение и обработка всей информации о клиенте служит частью политики управления рисками. Поэтому банки стремятся создавать информационные базы по ранее обращавшимся за кредитом частным и юридическим лицам.

В классической экономике при анализе кредитного риска используются три параметра:
  • Риск несостоятельности PD. Вероятность дефолта обязательств по контрагенту в течение одного года. Платежная несостоятельность — это параметр, который является результатом расчета, сделанного при помощи аналитического метода, основанного на прогнозах и исторически наблюдаемых нормах дефолта и изучение их взаимосвязи с финансовыми показателями и неизмеримыми качественными характеристиками.
  • Риск потери LGD. Говорит о средне ожидаемом размере потерь. Зависит от стоимости обеспечения, ликвидности и как следствие возможности возврата заемных средств.
  • Риск воздействия EAD. Параметр применяют при расчете экономического или регулятивного капитала для нужд банков в связи с новым соглашением Базель II. Означает значение кредитного риска в момент дефолта.

Как рассчитывается кредитный риск для клиента

При определении угроз учитывается ряд факторов. Среди них, прежде всего доходы и расходы клиента, его кредитоспособность, которая проверяется в базах данных должников банков. Также учитываются такие факторы, как возраст и семейное положение, образование и занятость, жилищный статус, вид и продолжительность работы, банковские счета, платежные карты, сберегательные программы.

Если вы хотите занять деньги у банка или небанковской компании, вы должны убедиться, что риск, связанный с кредитом минимальный. Тогда учреждение гарантированно предоставит вам средства. Размер кредита будет зависеть от соотношения доходов и расходов, наличия положительной истории кредитования за прошедший период.
Поделиться
Отправить