Из-за его простоты, данный индикатор часто недооценивают. И лишь немногие умеют правильно пользоваться этой информацией для увеличения своей прибыли и снижения рисков.
Для каждого покупателя на рынке должен быть продавец. Борьба покупателей и продавцов создает ценовые движения, которые можно видеть на разных таймфреймах. Анализ объемов позволяет определить силу или слабость движения. Трейдеру выгоднее присоединяться к сильным движениям, хотя некоторые контртрендовые стратегии предусматривают торговлю разворотов.
Индикаторы
Индикаторы — это математические формулы, наглядно представляющие информацию в торговом терминале. Помимо стандартной гистограммы, создано большое количество индикаторов объемов, с разными формулами расчета, что позволяет каждому трейдеру выбрать то, что лучше всего соответствует его торговой стратегии. Рассмотрим некоторые из них.
Балансовый объем
Простой и эффективный индикатор. Когда текущий бар закрывается выше, чем предыдущий, значение его объема добавляется к значению индикатора; когда бар закрывается ниже предыдущего, его значение вычитается. Полученная нарастающим итогом сумма отображается в виде линии в дополнительном окне под основным графиком и позволяет судить о накоплении акции. На рисунке ниже балансовый объем растет, подтверждая рост цены акции.
Денежный поток Чайкина
Рост цены должен сопровождаться ростом объемов, поэтому данная формула отслеживает объемы в зависимости от того, где закрывается свеча — выше или ниже средины торгового диапазона (условная линия накопления/распределения). Закрытие выше середины свечи говорит о силе покупателей, ниже — о силе продавцов.
Денежный поток Чайкина может использоваться как в качестве краткосрочного индикатора, так и для поиска дивергенций. На рисунке ниже объемы не подтверждают понижающийся тренд в акции. Дивергенция между индикатором и ценой приводит к началу роста акции.
Осциллятор объемов Клингера
На основании соотношения цен High, Low и закрытия, а также объемов свечей, индикатор отображает «объемную силу». Достаточно чувствителен к краткосрочным сигналам, но, в то же время, весьма точно иллюстрирует долгосрочное движение денежных потоков. На графике ниже положительное значение индикатора подтверждает текущий тренд в акции, а падение ниже нулевой линии соответствует краткосрочному развороту.
Средняя взвешенная по объему цена
Еще один индикатор, который рассчитывается на основании объемов. Наносится непосредственно на внутридневной график цены. Отображает не сами объемы, а значения цены, скорректированные по объемам. Позволяет наглядно увидеть, на каких уровнях, относительно среднего дневного значения, торгуется больше всего акций. Это помогает понять действия покупателей и продавцов. Данный индикатор применяется, в основном, дейтрейдерами и высокочастотными трейдерами.
Заключение
Объемы — невероятно полезный параметр, который может включаться в формулы самых разных индикаторов. Он помогает определить силу или слабость рынка, подтверждая тренд или разворот. Индикаторы помогают трейдеру принимать решение. Однако совершенного индикатора не существует, поэтому следует анализировать сочетание поведения цены, объемов и показаний объемных индикаторов.
