Уровни Фибоначчи образуют размерность из предельных соотношений ряда Фибоначчи — последовательности чисел, где сумма двух членов ряда определяет его следующее значение: 0, 1, 1, 2, 3, 5 ... 34, 55, 89 ...
Соотношения ряда образуются при делении элементов:
- 0,618 — n / n + 1, например, 21/34, 89/144;
- 0,382 — n / n + 2, например 2/5, 34/89;
- 0,236 — n / n+3, например 3/13, 5/21.
С увеличением порядкового номера n показатели стремятся к своим предельным значениям.
Значение 0,618 называют золотым сечением. Возведение в квадрат 0,382 даст 0,618, а при делении единицы на 0,618 получится 1,618.
В трейдинге применяют следующие уровни Фибоначчи:
- 0,236;
- 0,382;
- 0,5;
- 0,618;
- 0.786;
- 1;
- 1,272;
- 1,618;
- 2;
- 2,618;
- 3.
На практике величины обычно указывают в процентах (61,8%, 38,2%).
Использование
Основа построения уровней Фибоначчи — размер базового импульса, его величину принимают за 1 (или 100%). Внутренние уровни, меньше 100%, используют для определения точек входа по ожидаемым коррекциям, внешние, выше 100%, — для постановки целей.
Уровни Фибоначчи хорошо отрабатываются в сочетании с другими методами технического анализа:
- уровнями поддержки и сопротивления;
- свечными формациями;
- техническими индикаторами.
Расчет окончания коррекций
Для определения коррекций с помощью уровней Фибоначчи выделяют основной импульс и предполагают, что цена при откате оттолкнется от одного из уровней, находящегося в рамках импульсного движения. Для прогнозирования ценовых движений используют чередование глубины коррекций. Коррекции менее 50% считают неглубокими, больше 50% — глубокими. Откаты свыше 76,2% могут свидетельствуют о возможном развороте тренда.
Пример определения зон для поиска точек входа:
- 38,2% для неглубоких коррекций;
- 61,8% для глубоких коррекций;
- 50% — фактор определения глубины.
Ожидаемая глубина коррекции зависит от характера предыдущего импульса.
Постановка целей
При постановке целей с помощью уровней Фибоначчи используют предыдущее ценовое движение где 0% — его минимум, 100% — его максимум. Примеры целей:
- 128,6%, 161,8% — в ожидании продолжения движения;
- 78,6%, 100% — при входах на глубоких коррекциях;
- 200%, 300% — при выраженном трендовом движении.
Целевой уровень 161,8 % использует большинство трейдеров.