Фиксация цен и объемов с шагом в 30 минут максимально объективна — от 67% до 95%, при разных погрешностях, отражает состояние мировых торговых площадок.
Базовым показателем рыночного профиля считают так называемые «ценовые зоны» — области самых масштабных сделок купли-продажи, по стоимости или по доле выставленных лотов.
Питер Стайдлмайер
Термин ввел в оборот знаменитый трейдер Чикагской биржи, автор бестселлеров о специфике фондовых операций, Питер Стайдлмайер. В начале 80-ых XX века биржевые сделки достигли гигантских размеров, риски были слишком высоки — и нужен был механизм для анализа. Так появился market profile.
Аксиомой Стайдлмайер считал относительную стабильность торговых операций в течении дня. Как опытный независимый трейдер, американец проиндексировал оценку рынка в зависимости от поведения участников торгов. Каждые полчаса ценовые колебания попадали в таблицу и образовывали колоколообразную кривую: чем больше разница между спросом и предложением, тем шире «ценовой ареал» — именно так определялись зоны повышенного интереса крупных участников рынка.
Применение профайла
Метод считается классикой в техническом анализе. Для объективности анализа за основу берутся данные 3-х дней накануне важной сделки, так как относительно большие временные интервалы отражают реальную картину происходящего. При т.н. «нормальном распределении», когда спрос уравновешен предложением, торги стандартны. Но всегда есть зоны накопления объемных сделок — их-то и ищут опытные трейдеры, чтобы заработать.
Спекулятивные техники
Профиль рынка позволяет с высокой степенью вероятности выявить появление крупного игрока — даже при небольшой начальной активности. Поскольку направления все-таки определяют глобальные инвестиции или частный капитал, основная часть биржевиков учитывает тенденции по подвижке в «рисковых точках». Задача профессионального трейдера — вовремя заметить изменения рыночного профайла, вычислить инициаторов рыночного движения и набрать торговую позицию.
Параметры оценки
Изучение профиля рынка проводится с применением нескольких показателей, в сочетании дают многомерную картину происходящего:
- кривая нормального распределения — базовый график дневного изменения цен и значимых амплитуд при росте в отдельных сегментах;
- ТРО (Time Price Opportunity) — характеристика ценовых перепадов в равные отрезки времени.
Заключение
Рыночный профиль это удобный инструмент для анализа трендов в конкретных торговых условиях. Данный индикатор пользуется огромной популярностью у трейдеров из-за того, что дает качественное понимание рыночных процессов. Как и любая информация на рынке, анализ профиля рынка не поможет совершать только прибыльные сделки. Только опыт и соблюдение правил управления капиталом помогут трейдеру стабильно получать прибыль на финансовых рынках.
